Dalio All Weather

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name: dalio-all-weather
description: A股达利欧全天候/债务周期参考配置：用宽基指数、国债ETF、黄金ETF与商品指数计算相关性、波动率与风险平价权重，并回测年化/最大回撤/夏普 | A-share Ray Dalio all-weather / debt-cycle reference allocator: computes correlations, volatilities, risk-parity-style weights across stocks/bonds/gold/commodities, and backtests CAGR/max-drawdown/Sharpe | A株レイ・ダリオ式オールウェザー／債務サイクル参照配分：幅基指数、国債ETF、金ETF、商品指数から相関・ボラティリティ・リスクパリティ風ウェイトを算出し、年率リターン・最大ドローダウン・シャープレシオでバックテスト
author: Serennity007
license: MIT
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# 🌧️ 全天候资产配置：用达利欧的“四宫格”给 A 股做参考仓位

经济只有 4 种天气：**增长↑/↓ × 通胀↑/↓**。瑞·达利欧的全天候策略不预测天气，而是让组合在四种天气下承担相等的风险。本技能把它搬到 A 股：用沪深300/中证500、国债ETF、黄金ETF、中证商品期货指数作为代理资产，自动算相关性、波动率、近一年表现，并给出风险平价风格的参考权重与回测摘要。

> ⚠️ **简化示意**：这不是达利欧实盘策略，也不考虑杠杆、费率、滑点、税务与分红再投资。仅供学习研究，不构成投资建议。

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## 1) 这个技能做什么？

| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 拉取历史行情 | 宽基指数、国债/黄金 ETF、商品指数的日线收盘价 |
| 计算相关性矩阵 | 看股票、债券、黄金、商品四类资产有多“不同步” |
| 计算波动率与近 1 年表现 | 年化收益、年化波动、夏普 |
| 风险平价风格配权 | 按逆波动率分配权重，低波动资产自动占更高仓位 |
| 输出回测摘要 | 组合年化收益、最大回撤、夏普比率 |

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## 2) 全天候的 A 股代理资产

默认使用以下资产代表四个经济象限：

| 经济环境 | 代表资产 | akshare 代理 |
|---|---|---|
| 增长 | A 股宽基 | 沪深300 `sh000300`、中证500 `sh000905` |
| 通缩/衰退 | 国债 | 国债ETF `sh511010` |
| 通胀 | 黄金/商品 | 黄金ETF `sh518880`、中证商品期货指数 |

可以用 `--codes` 传入任意 A 股代码做“小样本”测试（例如 `--codes 600519,000858,600036`），脚本会把它们视为股票类资产并重新配权。

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## 3) 使用方法

```bash
pip install akshare==1.18.96 pandas

# 默认：用四类资产做全天候参考配置
python scripts/allocation.py --lookback 252 --out allocation.csv

# 小样本测试：只看几只股票的相关性与配权
python scripts/allocation.py --codes 600519,000858,600036 --lookback 60 --out test_alloc.csv
```

参数说明：

- `--codes`: 逗号分隔的 A 股代码（可选，默认使用内置全天候资产池）
- `--lookback`: 回看交易日数（默认 252，约一年）；也支持 `YYYYMMDD` 或 `YYYY-MM-DD` 格式作为起始日期
- `--out`: 输出 CSV 路径（默认 `allocation.csv`）

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## 4) 数据来源与降级策略

- 数据来源为 akshare 公开的东方财富、新浪、同花顺接口。
- 脚本**默认禁用系统代理**（如 `127.0.0.1:7890`），避免本地代理阻断东财/同花顺直连。
- 所有 akshare 调用均包 `_retry_call` 指数退避 3 次，调用间 `time.sleep(0.15)`。
- 东财接口失败时自动降级到新浪/同花顺同类接口；商品指数默认走中证商品期货指数接口。

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## 5) 配套文件

- `references/dalio_principles.md` — 债务周期八阶段、全天候逻辑、极度透明/极度求真、分散化的圣杯。

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## 免责声明

本技能仅供学习研究，不构成投资建议。历史回测不代表未来收益；任何配置结果都必须结合当前市场环境、个人风险偏好与独立判断二次确认。